今日は株価が下落する一日でした。
トランプ大統領の関税政策への警戒感から、市場全体で「売り」が強まりました。私のポートフォリオでも、特に銀行株が大きく下落してしまいました。
日経平均は1052円40銭安(-2.66%)となり、3万8520円09銭まで下がりました。TOPIXも68.27ポイント下落(-2.45%)し、2720.39ポイントとなりました。
そんな中、本日はポートフォリオでリスク軽減のための保有株数の調整と売却した分を新規銘柄購入しています。
保有銘柄状況
| 銘柄コード | 銘柄名 | 現在価格 | 平均取得価格 | 評価損益(前日比) | 評価損益 | 評価損益率 | 株数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2432 | ディーエヌエー | ¥2,826.0 | ¥2,579.2 | +17,200円(+3.14%) | +48,757円 | +9.23% | 200 | ¥565,200 |
| 5838 | 楽天銀行 | ¥4,637.0 | ¥4,591.5 | -61,200円(-3.19%) | +16,088円 | +0.87% | 400 | ¥1,854,800 |
| 7453 | 良品計画 | ¥4,078.0 | ¥3,976.6 | -8,800円(-1.07%) | +19,912円 | +2.50% | 200 | ¥815,600 |
| 8337 | 千葉興銀 | ¥1,515.0 | ¥1,477.0 | -19,200円(-4.05%) | +10,891円 | +2.46% | 300 | ¥454,500 |
| 8386 | 百十四銀行 | ¥3,545.0 | ¥3,545.0 | 0円 (0.0%) | 0円 | 0.0％ | 300 | ¥1,063,500 |
| 8411 | みずほ | ¥4,261.0 | ¥4,128.0 | -9,200円(-1.07%) | +26,094円 | +3.16% | 200 | ¥852,200 |
| 日付 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 平均取得価格 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/3 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 100株 | ¥2,579 | +68,870円 |
まずは現在保有している銘柄は上記ようになりました。
新しく追加した銘柄というのは、百十四銀行(銘柄コード：8386)です。
あと、株数を調整しているのはDeNA(銘柄コード：2432)です。もともと、500株所有していましたが、本日300株を売却し、200株へ縮小しました。
上記のように今日は銀行株がやられたい放題でしたね（笑）
DeNA(銘柄コード：2432)のリスク調整
本日、もともと500株を持っていたDeNA株を300株売却しました。
モメンタム投資のルールを始める前にもともと購入していた株なのですが、流石に500株は私のリスク許容度を超えていると思うようになりました。
実は、DeNAと楽天銀行はモメンタム投資を始める前に購入した銘柄なので、株数とかは適当に買っていました。
DeNA株は直近20日間のATRは125.8円(2025年2月3日)です。
つまり、500株を所有していると平均的な1日の価格変動は、
125.8円 x 500株 = 62,900円ということになります。
現在、私はポートフォリオの銘柄の株式数を決める場合、1日の価格変動幅は2万円ということにしています。
そうすると、ざっくり私のリスク許容度(株価変動：2万円 / 日)に対して、3倍ものリスクを負っているということになります。
これは明らかに、リスクオーバーでした。本日たまたまDeNA株の価格が上がったことから利確の意味とリスク調整の意味を込めて、300株売却しました。
保有株が200株になったので、1日の価格変動幅は
125.8円 x 200株 = 25,160円
ということになりますね。これであれば許容範囲内です！
※楽天銀行も同じくリスクオーバーしています。本日の下落で-61,200円も価格変動してしまいました。できれば楽天銀行も1日に平均変動幅は2万円程度になるように調整したいと考えています。
DeNAですけれども、株価推移は結構順調に伸びています。まだまだ伸びそうですので、全部の売却は支度ありませんでした。（ポケポケ相場ですね！)
モメンタムスコアランキング（2025年2月3月集計時点）では6位にランクインしています。(ただし、直近90日間で15％以上の株価変動があったため、本来は購入の候補にならないんですけどね。買っちゃいました（汗）)
決定係数(R^2)は現在、0.835369です。結構いい感じに回帰線に沿っていていい感じです。
というわけで、200株へ縮小しましたが、まだまだ期待しています！
百十四銀行（銘柄コード：8386）新規購入
新規購入しました。
百十四銀行はモメンタムスコアランキングで言えば現在(2025年2月3日)16位です。
百十四銀行は①直近90日間で一日の変動幅が15%以下かつ②決定係数(R^2)が0.8以上のフィルターにかけると3番めに出てきます。
1番目（ランキング10位）：良品計画（銘柄コード：7453）
2番目（ランキング12位）：千葉興業銀行（銘柄コード：8337）
3番目（ランキング16位）：百十四銀行（銘柄コード：8386）
ということなんですね。というわけで、フィルターをかけるとTOP3になります。
価格の推移を見てみると、こんな感じです。
決定係数(R^2)は0.892265という感じで非常に綺麗です。
というわけで、期待です。
本日の所感
本日はトランプ・ショックでしたね。関税政策の影響で日経平均もTOPIXも下落でした。
特に銀行株は私のポートフォリオで下落でした。。
やっぱり楽天銀行はリスクオーバーですね。そのうち調整したいと思っています。
楽天銀行の直近20日のATRは157.45円です。現在の楽天銀行の保有株式数は400株ですので、
157.45円 x 400株 = ￥62,980(平均的な1日の変動幅)
というわけでDeNAと同じレベルでリスクを負っていました。。
そのうち、200株までポジションサイズを縮小したいと考えています。
まあ、とにかく、銀行株には頑張ってほしいです！
それでは、また！
コメント